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11. Nov 2015

Kreditbasket der Sparkassen-Finanzgruppe mit Rekordvolumen

Halbe Milliarde Euro übertroffen

Mit einem Volumenzuwachs von über 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr erreicht der Sparkassen-Kreditbasket XII (S-KB XII) im Jahr 2015 mit insgesamt 515,2 Mio. Euro ein Rekordvolumen. 69 Sparkassen aus dem Bundesgebiet, so viele wie noch nie, diversifizieren mit der jährlichen Kreditpooling-Transaktion der Sparkassen-Finanzgruppe mittelständische Adressrisiken, die sich auf 260 Einzeladressen verteilen. Das aktuelle Absicherungsvolumen der laufenden fünf Baskets beläuft sich damit auf mittlerweile knapp 2,1 Mrd. Euro.

Die Transaktion wird von BayernLB, Helaba, HSH Nordbank, LBBW, NORD/LB und SaarLB arrangiert sowie von den regionalen Sparkassenverbänden und dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) be­gleitet. Als Administratoren fungieren BayernLB und Helaba.

Der S-KB XII wartet in diesem Jahr mit einer Innovation auf: Erstmals ist es möglich, statt der üblichen fünfjährigen Absicherung auch eine drei- oder vierjährige Absicherung zu wählen. Damit lassen sich nun auch erstmals einfache Tilgungsverläufe berücksichtigen. Bei der aktuellen Transaktion nutzte fast jede dritte Sparkasse die kürzeren Laufzeiten. Dies zeigt, dass die Transaktionsstruktur erneut sinnvoll optimiert werden konnte.

Durch das Zusammenführen von Kreditengagements aus verschiedenen Regionen wird ein hoher Diversifikationsgrad erzielt. Überdies unterstützen das gestiegene Poolvolumen sowie die zunehmende Anzahl an Teilnehmersparkassen und Adressen die hohe Granularität des Portfolios:

Fast 60 Prozent des Volumens verteilen sich auf insgesamt 86 Branchen, die im Basket einen Anteil von jeweils weniger als 2 Prozent aufzeigen. Der größte Anteil einer Adresse ist mit rund 1,16 Prozent des Pools so gering wie noch nie.

Im Rahmen des Kreditbaskets übertragen Sparkassen mittels Kreditderivaten Adressenausfallrisiken aus großen gewerblichen Kreditengagements in ein Portfolio und erwerben im Gegenzug pro rata dieses dann diversifizierte Portfolio. Etwaige Ausfälle bei den Kreditrisiken werden somit nicht mehr von einer einzelnen Sparkasse, sondern – ganz im Sinne des Prinzips der Versicherung auf Gegenseitigkeit - anteilig von allen teilnehmenden Sparkassen getragen. Die Kundenbeziehung bleibt dabei vollkommen unangetastet. Auf diese Weise können Sparkassen den Mittelstand und die gewerbliche Wirtschaft besser mit Krediten versorgen, ohne Konzentrationsrisiken einzugehen. Über Kreditbasket-Transaktionen werden somit die Vorteile des Regionalprinzips – Nähe und Kenntnis des Kunden – mit der bundesweiten Präsenz idealtypisch kombiniert. Die Vorbereitungen für den nächsten Sparkassen-Kreditbasket sind bereits angelaufen.


Mike Peter Schweitzer
Leiter Kommunikation und Pressesprecher
Ursula-Brita Krück
Stv. Pressesprecherin
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